FAQ
Qu’est-ce que la volatilité implicite ?
La volatilité implicite est un indicateur chiffré de l'anticipation du marché concernant l'ampleur des fluctuations futures d'un actif sous-jacent. Une hausse de la volatilité implicite impacte positivement le prix d'un Warrant (Call ou Put). A l'inverse, une baisse de la volatilité implicite impacte négativement le prix du Warrant (Call ou Put).